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Autres applications potentielles

Remarque à propos de la normalité des observations

Les méthodes gaussiennes supposent que les données conditionnantes suivent une distribution multinormale. Cette hypothèse est difficile à vérifier rigoureusement. Cependant, on peut souvent :

  1. Transformer les données vers une distribution normale (via une transformation graphique ou autre méthode).
  2. Calculer et modéliser le variogramme des valeurs transformées.
  3. Effectuer la simulation dans le domaine transformé (normal).
  4. Appliquer la transformation inverse pour revenir au domaine original.

Note importante : Cette procédure garantit la reproduction du variogramme de la variable transformée, pas nécessairement celui de la variable originale. La qualité de cette reproduction dépend largement de la validité des hypothèses de stationnarité et multinormalité.

Le conditionnement par les données aide toutefois à atténuer ces contraintes, car les caractéristiques implicites des données observées sont propagées dans la simulation.

Remarque :
L’histogramme et le variogramme ne représentent que les deux premiers moments du processus. Plusieurs processus peuvent partager ces caractéristiques tout en ayant des apparences spatiales très différentes.


Extension au cas multivariable